¿Qué es el valor intrínseco de la persona?
El valor intrínseco es una forma de describir el valor percibido o verdadero de un activo. El valor intrínseco es una parte común del análisis fundamental, que los inversores utilizan para evaluar las acciones, así como para fijar el precio de las opciones.
¿Cuál es el precio de ejercicio de una opción?
El Precio de Ejercicio de una Opción es un precio o valor predeterminado de un activo subyacente, al cual: – Puede ser comprado el activo, si el comprador ejerce su derecho a comprar, tratándose de un Call. – Puede ser vendido el activo, si el comprador ejerce su derecho a vender, tratándose de un Put.
¿Qué es el valor de la opción?
El valor intrínseco de una opción es la diferencia que existe entre el precio de mercado del activo subyacente y el precio de ejercicio de la opción. Por lo tanto, según se trate de una opción call o put, la existencia de valor intrínseco se dará en situaciones de mercado opuestas.
¿Cuál es el valor intrínseco de una opción?
Cuando la diferencia entre el precio del activo subyacente y el precio de ejercicio es negativa, el valor intrínseco es igual a 0. Al vencimiento, el valor intrínseco es el valor de la opción. Debemos de tener en cuenta que el precio de una opción tiene dos componentes: el valor intrínseco y el valor extrínseco o valor temporal.
¿Qué es el valor intrínseco?
Al vencimiento, el valor intrínseco es el valor de la opción. Debemos de tener en cuenta que el precio de una opción tiene dos componentes: el valor intrínseco y el valor extrínseco o valor temporal.
¿Qué es el valor extrínseco de las opciones?
El valor de tiempo (o valor extrínseco) de las opciones es la cantidad en que el precio de una opción excede el valor intrínseco. está directamente relacionado con la cantidad de tiempo que tiene una opción hasta que caduque, así como con la volatilidad de la acción. La fórmula para calcular el valor de tiempo de una opción es:
¿Cuál es el valor máximo de una opción?
Por ejemplo, si vega es 0.30, el precio de nuestra opción es 2.0 y la volatilidad se mueve del 25\% al 26\% (diferencia = 1\%), entonces el precio de nuestra opción (consideramos opción larga) variará de 2.0 a 2.30 (2.0 + 0.30). Vega es máximo en la posición ATM (at the Money) y disminuye según nos aproximamos ITM o OTM.