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¿Qué es el Método IRB?
Método IRB (internal rating based) básico: La entidad dispone de Modelos de calificación para la estimación de la Probabilidad de Impago (PD), en base a lo cual el regulador aplicará estándares para la obtención de la Severidad (LGD) y Exposición (EAD).
¿Qué es el método estándar?
El método estándar debe ofrecer una diferenciación significativa del riesgo con el objetivo último de mejorar la sensibilidad al riesgo a posteriori. Las exposiciones con mayor grado de riesgo deben recibir en general mayores requerimientos de capital que las exposiciones con menos riesgo.
¿Cuándo se introduce en Basilea el concepto de riesgo operacional y cómo se definió en dicho acuerdo?
En 1994, el Comité de Basilea publicó una guía4 para la gestión de riesgos de productos derivados, documento que contiene la primera definición formal y explicita del BCBS para riesgo operacional, donde “riesgo operativo” y “riesgo operacional” son considerados como lo mismo.
¿Qué es el capital por riesgo operacional?
De este modo, LC es la componente de pérdidas operacionales, que corresponde a 15 veces el promedio de las pérdidas operacionales anuales netas históricas del banco, con información de los últimos 10 años a la fecha de cálculo.
¿Cómo calcular requerimiento de capital?
El cargo o requerimiento de capital de cada línea de negocio se calcula multiplicando el ingreso bruto por un factor denominado beta o coeficiente de ponderación, que se asigna a cada una de ellas, donde dicho factor relaciona la cantidad de capital requerido con el ingreso neto anual de cada una de las líneas de …
¿Cuáles son los riesgos según Basilea?
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea define el riesgo operacional como el riesgo de sufrir pérdidas por inadecuación o fallas en procesos internos, personal y sistemas internos o a causa de eventos externos.
¿Qué es Basilea en riesgos financieros?
El Comité de Basilea, institución que pertenece al Banco Internacional de Pagos, creó el Nuevo Acuerdo Capital, conocido como Basilea II, en beneficio de la adecuada gestión de riesgos para el sistema financiero. Se trata de un marco regulatorio que se basa en principios y estándares de supervisión bancaria.